方差法在风险投资中的应用问答精选

中亿财经网 / 问答精选 / 来源: 作者:wq阅读: 2016-06-21
方差法是度量风险投资的常用方法。将风险投资的收益视为一个随机变量,则它的方差就代表不确定程度或者说风险程度。方差是反映随机变量与其期望值的偏离程度的数值,是随机变量各个可能值对其期望值的离差平方的数学期望。
Q:方差法在风险投资中的应用

A:方差法是度量风险投资的常用方法。将风险投资的收益视为一个随机变量,则它的方差就代表不确定程度或者说风险程度。方差是反映随机变量与其期望值的偏离程度的数值,是随机变量各个可能值对其期望值的离差平方的数学期望。

设:随机变量为x,其方差为D(x),则:

D(x)=E[x-E(x)]2 (式1—1)

式中:E(x)——随机变量x的期望值。

对于离散型随机变量,其方差的计算公式为:

式中:PK——随机变量X为Xk的概率

XK——第K个可能值

对于连续型随机变量,其方差的计算公式为:

式中:f(x)——随机变量x的概率密度函数。

在实际应用中,为了便于分析,通常还引入与随机变量具有相同量纲的量,记为σ(x),称之为标准差或均方差。


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